شناسایی دستكاري قيمت سهام با مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-شبكه عصبي مصنوعي و مدل SQDF

پایان نامه

بررسي مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-شبكه عصبي مصنوعي و مدل SQDF برای شناسایی دستكاري قيمت سهام

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي و شناسايي دستكاري قيمت سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين پژوهش مدل تركيبي از الگوريتم ژنتيك (GA) و شبكه عصبي مصنوعي (ANN) را براي شناسايي دستكاري قيمت سهام ارائه داده و نتايج آن را با نتايج مدل تابع تفكيكي درجه دوي تعديل شده (SQDF) مقايسه كرده است. در مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك_شبكه عصبي مصنوعي (ANN-GA) ابتدا داده هاي مربوط به ۳۱۶ شركت بورسي از ابتداي اولين روز كاري سال ۱۳۸۸ تا پايان آخرين روز كاري سال ۱۳۹۱ به صورت روزانه شامل ۹۶۶ روز وارد مدل الگوريتم ژنتيك شده و در نهايت اوزان مربوط به هر متغير از اين الگوريتم منتج شد. سپس با استفاده از اين اوزان شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون طراحي، آموزش و اجرا شد. سپس با استفاده از همین داده ها مدل تابع تفكيكي درجه دوي تعديل شده طراحي و اجرا شد و كارايي آن اثبات شد. سرانجام نتايج حاصل از مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك_شبكه عصبي مصنوعي با نتايج حاصل از مدل تابع تفكيكي درجه دوي تعديل شده با استفاده از آماره هاي اندازه گيري خطاي MAPE، RMSE و R2 با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه مدل ANN-GA ارائه شده، در شناسايي دستكاري قيمت سهام و طبقه بندي شركت ها به دو گروه دستكاري شده و دستكاري نشده عملكرد بسيار بهتري از مدل SQDF داشته و خطاي بسيار كمتري دارد.

کلمات کلیدی: قيمت سهام، دستكاري قيمت سهام، حفاظت از بازار، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی

دانلود این پایان نامه

About Author

آسان خرید

×